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《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》与前版文件的差别

2017年12月6日银监会发布《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),本次银监会流动性新规(征求意见稿)通过增设流动性管理指标、明确细节、“查遗补漏”的方式,提升了银行流动性风险监管要求。

根据目前的2014年《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,银行流动性合规监管指标包括流动性覆盖率、存贷比、流动性比例。在2014年以前,国内商业银行流动性监管指标包括核心指标和辅助指标两大类核心指标:流动比率、超额备付金率、核心负债比率、流动性缺口率,辅助指标:存贷比率、最大十户存款比例,上述六个指标现也在仍然是银行在流动性风险管理中的参考指标。

此次新引入三个量化指标:

一是央行MPA框架已经引入过的“净稳定资金比例”,该指示适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行;

计算方法:净稳定资金比率=可用的稳定资金/业务所需的稳定资金,净稳定资金比率的标准是大于100%

二是“优质流动性资产充足率“,适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行;

计算方法:优质资产流动性比率=合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量。

合格优质流动性资产是指在流动性覆盖率所设定的压力情景下,能够通过出售或抵(质)押方式,在无损失或极小损失的情况下在金融市场快速变现的各类资产。

三是“流动性匹配率”,适用于全部商业银行,该指标强化了银行资产负债期限匹配压力。

计算方法:流动性匹配率=加权资金来源/ 加权资金运用

 

此次重点调整的三个指标显示了监管部门对于商业银行流动性风险的密切关注与“金融去杠杆、防风险”监管思路的进一步落实。

 

(微信订阅号:李虹含,IDyingtonghuo518)

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